Veyqoranta, riske göre ayarlanmış stratejilere yerleştirilen şirket nakitlerine tahmine dayalı modelleme ve kalibre edilmiş bir zararı durdurma çerçevesi uygular, böylece olumsuz sapmalar, olay gerçekleştikten sonra düzeltilmek yerine, birleşmeden önce sınırlandırılır.
Standart bir mevduat hesabında bırakılan şirket rezervleri piyasa dalgalanmalarından korunur ancak genellikle enflasyon hesaba katıldığında gerçek değerini kaybeder. Tanımlanmış bir olumsuzluk sınırı olmadan yüksek getirili stratejilere yerleştirilen rezervler, bir yönetim kuruluna veya bankaya açıklanması zor olan dezavantajlarla karşılaşabilir.
Veyqoranta daha dar bir soru etrafında inşa edildi: Sermayenin korunması getiriden önce öncelik kazanmadan önce bir işletmenin aslında ne kadar farklılığı kabul etmeye istekli olduğu. Platformun modelleri, tüm koşullar için tek bir sabit yüzde uygulamak yerine konumları sürekli olarak bu sınıra göre test eder.
Veyqoranta, tek bir göstergeye güvenmek yerine, olası piyasa yollarını tahmin etme görevini riskin ne zaman azaltılacağına karar verme görevinden ayırır. Bir konum ayarlanmadan önce her işlev bağımsız olarak gözden geçirilir.
Tahmin motoru, önümüzdeki işlem penceresinde belirli bir pozisyon için olası sonuç aralığını tahmin etmek amacıyla piyasa fiyatlandırma verilerini, likidite göstergelerini ve volatilite rejimlerini kullanır. Sabit bir günlük program yerine yeni veriler geldikçe güncellenir.
Konum verileri sabit aralıklar yerine sürekli olarak yeniden işlenir; bu, sistemin gün sonu inceleme döngüsünü beklemeden keskin gün içi hareketlere yanıt vermesine olanak tanır.
Çıkış eşikleri statik bir yüzde yerine mevcut oynaklığa göre belirlenir. Daha sakin koşullarda koridor daha dardır; Daha değişken koşullarda gürültüye tepki vermemek için hafifçe genişlerken aynı zamanda sağlam bir zemini de zorlar.
Pozisyon ister bir gün ister çeyrek gün tutulsun, aynı sıra devam eder. Hiçbir şeye tek bir veri noktasında karar verilmez.
Piyasa, likidite ve makro veri akışları toplanır ve normalleştirilir.
Her pozisyon, olası düşüş yoluna göre puanlanır.
Zararı durdurma sınırları mevcut oynaklık rejimine göre belirlenir.
Bir sınıra ulaşıldığında pozlama otomatik olarak ayarlanır.
Düzenlemelerin tarihli bir özeti inceleme için kullanıma sunulur.
Müşteri verileri ve pozisyon bilgileri, aktivitenin günlüğe kaydedildiği ve gözden geçirilebildiği, erişim kontrollü sistemler aracılığıyla işlenir. Hiçbir otomatik ayarlama, yukarıda açıklanan kayıtlı gerekçeden muaf değildir.
Veyqoranta'e sağlanan ticari bilgiler yalnızca söz konusu müşterinin pozisyonları için risk modellerini kalibre etmek için kullanılır ve pazarlama amacıyla üçüncü taraflarla paylaşılmaz.
Veyqoranta, nakit rezervlerini acil işletme sermayesi ihtiyaçlarının üzerinde tutan ve bu fazlalığın, işletmeyi planlanması zor dalgalanmalara maruz bırakmadan daha fazla çalışmasını isteyen finans direktörleri ve sahip-yöneticiler için tasarlandı.
Platform kısa vadeli getiriyi en üst düzeye çıkarmayı amaçlamıyor. Önceliği, kesintileri işletmenin önceden kabul ettiği bir sınır dahilinde tutmak ve her ayarlamanın ardındaki mantığı incelemeye açık hale getirmektir.
Doğru risk profili, fonlara ne zaman ihtiyaç duyulacağına ve işletmenin değerdeki geçici bir düşüşe nasıl tepki vereceğine bağlıdır.
Güçlü bir ticaret döneminde biriken nakit, tahmin edilebileceği gibi daha yavaş bir çeyrekte yumuşamaya devam etti. Sermayenin tanımlanmış bir pencere içerisinde büyük ölçüde erişilebilir kalması gerekiyor.
Henüz planlanmamış gelecekteki bir satın alma veya genişletme için ayrılan kar. Zaman ufku esnektir ve riske göre düzeltilmiş getirilerin iyileştirilmesi karşılığında biraz daha geniş bir koridora izin verir.
İşletmenin kendi minimum işletme sermayesi eşiğinin ötesinde tutulan ve kısa vadeli harcamalardan ziyade uzun vadeli bir tampon olarak tasarlanan fonlar.
Erişim koşulları seçilen risk profiline bağlıdır ve fonlar yatırılmadan önce üzerinde anlaşmaya varılır. Muhafazakar profiller daha kısa erişim pencereleri etrafında yapılandırılmıştır; Ölçülen profiller, daha geniş bir zararı durdurma koridoru karşılığında daha uzun bir ufuk varsayar.
Hayır. Çerçeve, zarar olasılığını tamamen ortadan kaldırmak için değil, bir kez tetiklendiğinde düşüşün kapsamını sınırlamak için tasarlanmıştır. Piyasaya bağlı stratejilere yerleştirilen tüm sermaye, bir dereceye kadar risk taşır.
Eşikler, işe alım sırasında kararlaştırılan risk profiline ve ilgili varlık sınıfı için mevcut oynaklık rejimine dayalı olarak ortaklaşa belirlenir. Bunlar istemciler arasında aynı değildir veya süresiz olarak sabit değildir.
Platform, raporlamanın tipik yönetim hesaplarıyla uyumlu olacak şekilde biçimlendirilmesiyle standart işletme bankacılığı düzenlemeleriyle birlikte çalışacak şekilde tasarlandı. Teknik brifing sırasında spesifik entegrasyon adımları ele alınmaktadır.
Her eşik değişikliği ve yürütme, bir zaman damgası ve onu bilgilendiren verilerle birlikte günlüğe kaydedilir. Müşteriler, bu faaliyeti özetleyen periyodik raporlar alırlar ve herhangi bir özel düzenlemenin altında yatan gerekçeyi talep edebilirler.
Teknik bir brifing, risk modellerinin nasıl kalibre edildiğini, işletmenizden hangi verilerin gerekli olduğunu ve tipik bir raporlama döngüsünün nasıl göründüğünü kapsar. Konuşmanın hiçbir zorunluluğu yoktur.