Az Veyqoranta prediktív modellezést és kalibrált veszteség-stop keretrendszert alkalmaz a kockázattal kiigazított stratégiákba helyezett vállalati készpénzre, így a lefelé irányuló variancia korlátozva van, mielőtt összeállna, nem pedig utólag korrigálná.
A normál letéti számlán hagyott vállalati tartalékok védve vannak a piaci kilengésekkel szemben, de az infláció figyelembevételével általában veszítenek reálértékükből. A magasabb hozamú stratégiákba elhelyezett tartalékok meghatározott lefelé mutató határa nélkül olyan lehívásokat tapasztalhatnak, amelyeket nehéz megmagyarázni egy igazgatóságnak vagy egy banknak.
Az Veyqoranta egy szűkebb kérdés köré épült: mekkora szórást hajlandó elfogadni egy vállalkozás, mielőtt a tőkemegőrzés elsőbbséget élvezne a hozamokkal szemben. A platform modelljei folyamatosan tesztelik a pozíciókat ehhez a határhoz képest, ahelyett, hogy minden körülményre egyetlen rögzített százalékot alkalmaznának.
Ahelyett, hogy egyetlen mutatóra támaszkodna, az Veyqoranta elválasztja a valószínű piaci utak előrejelzését attól a feladattól, hogy eldöntse, mikor kell csökkenteni a kitettséget. A pozíció beállítása előtt minden funkciót külön-külön ellenőriznek.
Az előrejelző motor bekebelezi a piaci árazási adatokat, a likviditási mutatókat és a volatilitási rendszereket, hogy megbecsülje egy adott pozíció várható kimenetelét a következő kereskedési időszakban. Frissül, amint új adatok érkeznek, nem pedig egy rögzített napi ütemezés szerint.
A pozícióadatok feldolgozása folyamatosan történik, nem pedig meghatározott időközönként, ami lehetővé teszi a rendszer számára, hogy reagáljon az éles napon belüli mozgásokra anélkül, hogy megvárná a nap végi felülvizsgálati ciklust.
A kilépési küszöbértékek az aktuális volatilitás függvényében vannak beállítva, nem pedig statikus százalékban. Nyugodtabb körülmények között szűkebb a folyosó; illékonyabb körülmények között kissé kiszélesedik, hogy elkerülje a zajra való reagálást, miközben továbbra is szilárd padlót biztosít.
Ugyanez a sorrend fut, függetlenül attól, hogy a pozíciót egy napig vagy negyedévente megtartották. Semmi sem dől el egyetlen adatponton.
A rendszer összegyűjti és normalizálja a piaci, likviditási és makroadatokat.
Minden pozíciót a valószínű lehívási útvonalhoz viszonyítanak.
A stop-loss határait a jelenlegi volatilitási rendszerhez képest határozzák meg.
Ha elér egy határt, az expozíció automatikusan beállításra kerül.
A kiigazítások dátummal ellátott összefoglalója áttekintésre elérhető.
Az ügyféladatok és pozícióinformációk kezelése hozzáférés-vezérelt rendszereken keresztül történik, a tevékenység naplózható és áttekinthető. Egyetlen automatizált beállítás sem mentesül a fent leírt rögzített indoklás alól.
Az Veyqoranta-hez eljuttatott üzleti információkat kizárólag az adott ügyfél pozícióira vonatkozó kockázati modellek kalibrálására használják, és nem osztják meg harmadik felekkel marketing célból.
Az Veyqoranta-et olyan pénzügyi igazgatóknak és tulajdonos-menedzsereknek tervezték, akik azonnali működőtőke-szükségletük feletti készpénztartalékkal rendelkeznek, és azt szeretnék, hogy ez a többlet keményebben dolgozzon anélkül, hogy az üzletet olyan ingadozásoknak tennék ki, amelyeket nehéz megtervezni.
A platform célja nem a rövid távú megtérülés maximalizálása. Prioritása az, hogy a lehívásokat a vállalkozás által előzetesen megállapodott határokon belül tartsa, és minden korrekció mögött meghúzódó indoklást vizsgálat céljából elérhetővé tegye.
A megfelelő kockázati profil attól függ, hogy valószínűleg mikor lesz szükség a forrásokra, és hogyan reagálna a vállalkozás az átmeneti értékcsökkenésre.
Az erős kereskedési időszak alatt felhalmozódott készpénz egy előre láthatóan lassabb negyedévben simított. A tőkének nagyrészt elérhetőnek kell maradnia egy meghatározott ablakon belül.
Egy még nem ütemezett jövőbeli vásárlásra vagy bővítésre félretett nyereség. Az időhorizont rugalmas, ami egy kicsit szélesebb folyosót tesz lehetővé a jobb kockázattal kiigazított hozamért cserébe.
A vállalkozás saját minimális forgótőke-küszöbén túl tartott pénzeszközök, amelyek hosszabb távú pufferként szolgálnak, nem pedig rövid távú kiadásokra.
A hozzáférés feltételei a kiválasztott kockázati profiltól függenek, és az alapok elhelyezése előtt megállapodásra jutnak. A konzervatív profilok rövidebb hozzáférési ablakok köré épülnek; A mért profilok hosszabb távot feltételeznek egy szélesebb stop-loss folyosóért cserébe.
Nem. A keret célja, hogy korlátozza az egyszeri lehívás mértékét, nem pedig a veszteség lehetőségét. Minden piachoz kötött stratégiába helyezett tőke bizonyos fokú kockázattal jár.
A küszöbértékeket közösen határozzák meg, a bevezetés során elfogadott kockázati profil és az adott eszközosztály jelenlegi volatilitási rendszere alapján. Nem azonosak az ügyfelek között, vagy korlátlan ideig fixek.
A platformot úgy tervezték, hogy a szokásos üzleti banki megállapodások mellett működjön, és a jelentéseket úgy formázzák, hogy azok megfeleljenek a tipikus vezetői számláknak. Az egyes integrációs lépésekről a technikai eligazítás során kerül sor.
A küszöbértékek minden változását és végrehajtását időbélyeggel és az azt követő adatokkal naplózzuk. Az ügyfelek rendszeresen kapnak jelentéseket, amelyek összefoglalják ezt a tevékenységet, és kérhetik a mögöttes indoklást bármely konkrét kiigazításhoz.
A technikai tájékoztató bemutatja, hogyan kalibrálják a kockázati modelleket, milyen adatokra van szükség a vállalkozástól, és hogyan néz ki egy tipikus jelentési ciklus. A beszélgetéshez semmilyen kötelezettség nem tartozik.