Veyqoranta rakendab ennustavat modelleerimist ja kalibreeritud kaotuse peatamise raamistikku ettevõtte rahale, mis on paigutatud riskiga kohandatud strateegiatesse, nii et negatiivne kõrvalekalle on piiratud enne selle liitmist, mitte pärast seda, kui seda korrigeeritakse.
Tavalisele deposiitkontole jäetud ettevõtte reservid on turukõikumiste eest kaitstud, kuid tavaliselt kaotavad need tegelikku väärtust, kui inflatsiooni arvesse võtta. Suurema tootlusega strateegiatesse paigutatud reservid, millel pole määratletud negatiivset piiri, võivad kogeda väljamakseid, mida on juhatusele või pangale raske selgitada.
Veyqoranta ehitati üles kitsama küsimuse ümber: kui suure dispersiooniga on ettevõte tegelikult valmis leppima, enne kui kapitali säilitamine on tootlusest tähtsam. Platvormi mudelid testivad pidevalt positsioone selle piiri suhtes, selle asemel, et rakendada kõikidele tingimustele üht kindlat protsenti.
Selle asemel, et tugineda ühele indikaatorile, eraldab Veyqoranta tõenäoliste turusuundade prognoosimise ülesandest otsustada, millal kokkupuudet vähendada. Enne positsiooni reguleerimist vaadatakse iga funktsiooni eraldi üle.
Prognoosimootor neelab turuhinnaandmeid, likviidsusnäitajaid ja volatiilsusrežiime, et hinnata eelseisva kauplemisakna teatud positsiooni tõenäolist tulemuste vahemikku. Seda värskendatakse uute andmete saabumisel, mitte kindla päevakava alusel.
Asukohaandmeid töödeldakse pidevalt, mitte kindlate ajavahemike järel, mis võimaldab süsteemil reageerida teravatele päevasisestele liikumistele, ootamata päeva lõpu ülevaatustsüklit.
Väljumise künnised määratakse pigem praeguse volatiilsuse kui staatilise protsendina. Rahulikumates oludes on koridor kitsam; lenduvamates tingimustes laieneb see veidi, et vältida mürale reageerimist, säilitades samal ajal kindla põranda.
Sama jada jookseb olenemata sellest, kas positsioonil on olnud päev või veerand. Ühe andmepunkti põhjal ei otsustata midagi.
Turu-, likviidsus- ja makroandmete vooge kogutakse ja normaliseeritakse.
Iga positsioon hinnatakse selle tõenäolise mahavõtmise tee alusel.
Stop-loss piirid on seatud võrreldes praeguse volatiilsusrežiimiga.
Piiri saavutamisel reguleeritakse säritust automaatselt.
Dateeritud kohanduste kokkuvõte tehakse ülevaatamiseks kättesaadavaks.
Kliendiandmeid ja positsiooniteavet käsitletakse juurdepääsuga kontrollitavate süsteemide kaudu, tegevust logitakse ja vaadatakse. Ükski automaatne reguleerimine ei ole vabastatud ülalkirjeldatud registreeritud põhjendusest.
Veyqoranta-ile edastatud äriteavet kasutatakse ainult selle kliendi positsioonide riskimudelite kalibreerimiseks ja seda ei jagata kolmandate osapooltega turunduseesmärkidel.
Veyqoranta on mõeldud finantsdirektoritele ja omanik-juhtidele, kelle sularahareservid on suuremad kui nende vahetu käibekapitali vajadus ja kes soovivad, et see ülejääk töötaks rohkem, ilma et see kahjustaks ettevõtet, mida on keeruline planeerida.
Platvormi eesmärk ei ole lühiajalise tulu maksimeerimine. Selle prioriteediks on hoida raha väljamaksed piirides, millega ettevõte on eelnevalt kokku leppinud, ja teha iga korrigeerimise põhjendus kontrollimiseks kättesaadavaks.
Õige riskiprofiil sõltub sellest, millal vahendeid tõenäoliselt vaja läheb ja kuidas ettevõte reageeriks väärtuse ajutisele vähenemisele.
Tugeva kauplemisperioodi jooksul kogunes raha, mida hoiti prognoositavalt aeglasemal kvartalil sujuvaks. Kapital peab jääma suures osas juurdepääsetavaks kindlaksmääratud aknas.
Kasum, mis on ette nähtud tulevaseks ostuks või laiendamiseks, mida pole veel plaanitud. Ajahorisont on paindlik, võimaldades veidi laiemat koridori vastutasuks parema riskiga korrigeeritud tulude eest.
Vahendid, mida hoitakse üle ettevõtte enda minimaalse käibekapitali künnise, mis on mõeldud pigem pikemaajaliseks puhvriks kui lähiaja kulutamiseks.
Juurdepääsutingimused sõltuvad valitud riskiprofiilist ja lepitakse kokku enne raha paigutamist. Konservatiivsed profiilid on struktureeritud lühemate juurdepääsuakende ümber; mõõdetud profiilid eeldavad pikemat horisonti vastutasuks laiemale stop-loss koridorile.
Ei. Raamistik on loodud selleks, et piirata väljamakse ulatust, kui see on käivitatud, mitte kaotama täielikult kaotuse võimalust. Kogu turuga seotud strateegiatesse paigutatud kapitaliga kaasneb teatud risk.
Künnised määratakse ühiselt, lähtudes liitumise ajal kokkulepitud riskiprofiilist ja asjaomase varaklassi praegusest volatiilsusrežiimist. Need ei ole klientide lõikes identsed ega fikseeritud määramata ajaks.
Platvorm on loodud töötama koos tavapäraste äripanganduskokkulepetega, kusjuures aruandlus on vormindatud nii, et see sobiks tüüpiliste juhtimiskontodega. Konkreetseid integratsioonietappe käsitletakse tehnilisel infotunnil.
Iga läve muudatus ja täitmine logitakse koos ajatempli ja seda teavitanud andmetega. Kliendid saavad perioodiliselt aruandeid, mis võtavad selle tegevuse kokku, ja võivad taotleda iga konkreetse korrigeerimise aluseks olevat põhjendust.
Tehniline infotund hõlmab riskimudelite kalibreerimist, milliseid andmeid teie ettevõttelt nõutakse ja milline näeb välja tüüpiline aruandlustsükkel. Vestlusega ei kaasne mingit kohustust.